§ 29b – Osobitná požiadavka na vlastné zdroje
Trvalý odkaz
Jednoducho
Originál
Jednoducho
(1)
Na základe výsledkov preskúmania a hodnotenia podľa § 6 ods. 2, 24, 25 a § 33 môže Národná banka Slovenska banke uložiť osobitnú požiadavku na vlastné zdroje. Táto požiadavka slúži výlučne na krytie rizík, ktoré vznikajú z činnosti danej banky, vrátane vplyvu hospodárskeho a trhového vývoja na jej rizikový profil. Národná banka Slovenska tak urobí, ak:
a)
je banka vystavená rizikám, na ktoré sa nevzťahujú alebo nedostatočne vzťahujú bežné požiadavky na vlastné zdroje podľa osobitných predpisov,
b)
banka neplní povinnosti podľa § 23 ods. 1 až 5 a § 27 ods. 4 alebo osobitného predpisu a iné opatrenia dohľadu pravdepodobne nebudú stačiť na nápravu v primeranom čase,
c)
úpravy ocenení podľa § 39 nie sú dostatočné na to, aby banka mohla za bežných podmienok na trhu rýchlo predať alebo zaistiť svoje pozície bez veľkej straty,
d)
neplnenie požiadaviek na interný prístup podľa § 30 až 32 povedie podľa Národnej banky Slovenska k nedostatočným požiadavkám na vlastné zdroje,
e)
banka opakovane nezavedie alebo nedodržuje dostatočnú výšku dodatočných vlastných zdrojov podľa odporúčania z § 29a ods. 2, alebo
f)
Národná banka Slovenska považuje inú konkrétnu situáciu v banke za takú, ktorá vyvoláva významné obavy z pohľadu dohľadu.
(2)
Pri posudzovaní rizík podľa písmena a) platí, že riziká sú nekryté alebo nedostatočne kryté, ak výška, druh a štruktúra kapitálu, ktorý Národná banka Slovenska považuje za primeraný, sú vyššie ako bežné zákonné požiadavky. Národná banka Slovenska pri tomto posúdení zohľadní rizikový profil banky vrátane rizík špecifických pre danú banku:
a)
ktoré sú z bežných zákonných požiadaviek výslovne vylúčené alebo nimi nie sú priamo pokryté,
b)
pri ktorých hrozí, že budú podhodnotené, aj keď formálne spĺňajú bežné zákonné požiadavky.
(3)
Kapitál, ktorý Národná banka Slovenska považuje za primeraný, musí kryť všetky riziká, ktoré boli podľa odseku 2 označené za závažné a nie sú dostatočne pokryté bežnými zákonnými požiadavkami.
(4)
Úrokové riziko z činností mimo obchodnej knihy sa považuje za významné aspoň podľa § 33 ods. 1, ak Národná banka Slovenska pri preskúmaní nedôjde k záveru, že banka toto riziko riadi primerane a nie je mu nadmerne vystavená.
(5)
Ak sú potrebné osobitné vlastné zdroje na krytie iných rizík než rizika nadmerného využívania finančnej páky, Národná banka Slovenska určí ich výšku ako rozdiel medzi kapitálom považovaným za primeraný podľa odseku 2 a príslušnými bežnými zákonnými požiadavkami.
(6)
Ak sú potrebné osobitné vlastné zdroje na krytie rizika nadmerného využívania finančnej páky, Národná banka Slovenska určí ich výšku ako rozdiel medzi kapitálom považovaným za primeraný podľa odsekov 2 a 3 a príslušnými bežnými zákonnými požiadavkami.
(7)
Ak odsek 9 neurčuje inak, banka musí osobitnú požiadavku na krytie iných rizík ako rizika nadmerného využívania finančnej páky splniť takto:
a)
najmenej tri štvrtiny požiadavky musí tvoriť kapitál Tier 1,
b)
najmenej tri štvrtiny tohto kapitálu Tier 1 musí tvoriť vlastný kapitál Tier 1.
(8)
Ak odsek 9 neurčuje inak, banka musí osobitnú požiadavku na krytie rizika nadmerného využívania finančnej páky splniť kapitálom Tier 1.
(9)
Národná banka Slovenska môže vzhľadom na špecifické okolnosti banky určiť, že banka musí túto požiadavku plniť vyšším podielom kapitálu Tier 1 alebo vlastného kapitálu Tier 1, než je uvedené v odsekoch 7 alebo 8.
(10)
Ak Národná banka Slovenska uloží banke opatrenie na nápravu iných rizík než rizika nadmerného využívania finančnej páky, banka nesmie použiť tieto osobitné vlastné zdroje na splnenie:
a)
bežných zákonných požiadaviek na vlastné zdroje,
b)
požiadavky na kombinovaný vankúš podľa § 33a ods. 1 písm. i),
c)
odporúčania týkajúceho sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 29a, ak sa týka iných rizík než rizika nadmerného využívania finančnej páky.
(11)
Ak Národná banka Slovenska uloží opatrenie na nápravu rizika nadmerného využívania finančnej páky, banka nesmie použiť tieto osobitné vlastné zdroje na splnenie:
a)
bežných zákonných požiadaviek na vlastné zdroje,
b)
požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky,
c)
odporúčania týkajúceho sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 29a, ak sa týka rizika nadmerného využívania finančnej páky.
(12)
V rozhodnutí o uložení osobitnej požiadavky na vlastné zdroje musí Národná banka Slovenska podrobne opísať posúdenie všetkých skutočností podľa odsekov 1 až 11. Ak požiadavku ukladá z dôvodu podľa odseku 1 písm. e), musí v odôvodnení vysvetliť, prečo už odporúčanie podľa § 29a nie je dostatočné.
(13)
Spodná hranica pre výstupné hodnoty je pre banku záväzná, ak je jej celková hodnota rizikovej expozície určená podľa osobitného predpisu vyššia ako celková hodnota rizikovej expozície vypočítaná bez tejto spodnej hranice.
(14)
Ak sa pre banku stane spodná hranica pre výstupné hodnoty záväznou, platia tieto pravidlá:
a)
nominálna hodnota osobitnej požiadavky na vlastné zdroje (okrem rizika nadmerného využívania finančnej páky) sa nezvýši len preto, že sa táto hranica stala záväznou,
b)
Národná banka Slovenska bezodkladne, najneskôr pri najbližšom preskúmaní, preverí výšku uloženej požiadavky a odstráni jej časti, ktoré by viedli k dvojnásobnému započítaniu rizík, ktoré sú už pokryté touto spodnou hranicou,
c)
po tomto preskúmaní sa postup podľa písmena a) prestane voči banke uplatňovať.
(15)
Ak sa pre banku stane spodná hranica pre výstupné hodnoty záväznou, Národná banka Slovenska jej neuloží takú osobitnú požiadavku na vlastné zdroje, ktorá by viedla k dvojnásobnému započítaniu rizík už pokrytých touto spodnou hranicou.
Originál
(1)
Na základe výsledkov preskúmania a hodnotenia podľa § 6 ods. 2 , 24 , 25 a § 33 , Národná banka Slovenska podľa § 50 ods. 1 písm. m) uloží banke osobitnú požiadavku na vlastné zdroje výlučne na krytie rizík, ktoré sú vyvolané činnosťami tejto banky, vrátane rizík odrážajúcich vplyv určitého hospodárskeho a trhového vývoja na rizikový profil tejto banky, ak
a)
banka je vystavená rizikám alebo prvkom rizík, na ktoré sa nevzťahujú alebo sa nedostatočne vzťahujú požiadavky na vlastné zdroje určené podľa osobitných predpisov, 30ba )
b)
banka nedodržuje povinnosti podľa § 23 ods. 1 až 5 a § 27 ods. 4 alebo osobitného predpisu 30be ) a nie je pravdepodobné, že iné opatrenia uložené v rámci výkonu dohľadu Národnou bankou Slovenska by boli dostatočné na zabezpečenie týchto požiadaviek v primeranom čase,
c)
úpravy ocenení podľa § 39 sú nedostatočné na to, aby banke umožnili za bežných trhových podmienok v krátkom čase predať alebo zaistiť svoje pozície bez významnej straty,
d)
neplnenie požiadaviek na používanie interného prístupu podľa § 30 až 32 bude mať podľa Národnej banky Slovenska za následok nedostatočné požiadavky na vlastné zdroje,
e)
banka opakovane nezavedie alebo nedodržuje dostatočnú výšku dodatočných vlastných zdrojov na splnenie odporúčania oznámeného podľa § 29a ods. 2 alebo
f)
Národná banka Slovenska považuje inú situáciu špecifickú pre banku za situáciu vyvolávajúcu významné obavy z hľadiska dohľadu.
(2)
Na účely odseku 1 písm. a) sa riziká alebo prvky rizík považujú za nekryté alebo nedostatočne kryté požiadavkami na vlastné zdroje určenými podľa osobitných predpisov, 30ba ) ak výška, druh a štruktúra kapitálu, ktorý Národná banka Slovenska považuje za primeraný pri zohľadnení vnútorne určených vlastných zdrojov podľa § 27 ods. 4 , sú vyššie ako požiadavky na vlastné zdroje určené podľa osobitných predpisov. 30ba ) Na účely prvej vety posúdi Národná banka Slovenska s ohľadom na rizikový profil banky riziká alebo prvky rizík, ktorým je banka vystavená, vrátane rizík a prvkov rizík špecifických pre banku,
a)
ktoré sú výslovne vylúčené z požiadaviek na vlastné zdroje podľa osobitných predpisov 30ba ) alebo nie sú týmito požiadavkami priamo pokryté,
b)
pri ktorých hrozí podhodnotenie napriek tomu, že spĺňajú uplatniteľné požiadavky podľa osobitných predpisov. 30ba )
(3)
Na účely odseku 2 kryje kapitál považovaný za primeraný všetky riziká alebo prvky rizík, ktoré boli podľa odseku 2 druhej vety posúdené ako závažné a ktoré nie sú kryté alebo sú len nedostatočne kryté požiadavkami na vlastné zdroje určenými podľa osobitných predpisov. 30ba )
(4)
Úrokové riziko vyplývajúce z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, je významné aspoň podľa § 33 ods. 1 , ak Národná banka Slovenska pri vykonávaní preskúmania a hodnotenia nedôjde k záveru, že riadenie úrokového rizika vyplývajúceho z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe, je zo strany banky primerané a že banka nie je nadmerne vystavená úrokovému riziku vyplývajúcemu z činností, ktoré nie sú zaznamenané v obchodnej knihe.
(5)
Ak sa na krytie rizík, ktoré sú iné ako riziko nadmerného využívania finančnej páky a ktoré sú podľa osobitného predpisu 30bd ) nedostatočne kryté, vyžadujú osobitné vlastné zdroje, Národná banka Slovenska určí výšku osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa odseku 1 písm. a) ako rozdiel medzi vlastnými zdrojmi považovanými za primerané podľa odseku 2 a príslušnými požiadavkami na vlastné zdroje určenými podľa osobitných predpisov. 30bf )
(6)
Ak sa na krytie rizika nadmerného využívania finančnej páky, ktoré je podľa osobitného predpisu 30bd ) nedostatočne kryté, vyžadujú osobitné vlastné zdroje, Národná banka Slovenska určí výšku osobitnej požiadavky na vlastné zdroje podľa odseku 1 písm. a) ako rozdiel medzi vlastnými zdrojmi považovanými za primerané podľa odsekov 2 a 3 a príslušnými požiadavkami na vlastné zdroje určenými podľa osobitného predpisu. 30bg )
(7)
Ak odsek 9 neustanovuje inak, banka spĺňa osobitnú požiadavku na vlastné zdroje, ktorú jej uložila Národná banka Slovenska podľa § 50 ods. 1 písm. m) na riešenie iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky, vlastnými zdrojmi spĺňajúcimi tieto podmienky:
a)
najmenej tri štvrtiny osobitnej požiadavky na vlastné zdroje tvorí kapitál Tier 1,
b)
najmenej tri štvrtiny kapitálu Tier 1 podľa písmena a) tvorí vlastný kapitál Tier 1.
(8)
Banka spĺňa osobitnú požiadavku na vlastné zdroje, ktorú jej uložila Národná banka Slovenska podľa § 50 ods. 1 písm. m) na riešenie rizika nadmerného využívania finančnej páky kapitálom Tier 1, ak odsek 9 neustanovuje inak.
(9)
Ak je to potrebné a s ohľadom na špecifické okolnosti banky, môže Národná banka Slovenska určiť, aby banka plnila jej osobitnú požiadavku na vlastné zdroje vyšším podielom kapitálu Tier 1 alebo vyšším podielom vlastného kapitálu Tier 1, ako je vyžadovaný podľa odseku 7 alebo odseku 8.
(10)
Ak Národná banka Slovenska s cieľom riešiť krytie iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky, uloží banke opatrenie na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) , vlastné zdroje určené na splnenie tejto osobitnej požiadavky na vlastné zdroje banka nesmie použiť na splnenie
a)
požiadavky na vlastné zdroje určenej podľa osobitného predpisu, 30bc )
b)
požiadavky na kombinovaný vankúš podľa § 33a ods. 1 písm. i) ,
c)
odporúčania týkajúceho sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 29a , ak sa toto odporúčanie týka iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky.
(11)
Ak Národná banka Slovenska s cieľom riešiť krytie rizika nadmerného využívania finančnej páky, ktoré nie je dostatočne kryté podľa osobitného predpisu, 30bd ) uloží banke opatrenie na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) , vlastné zdroje určené na splnenie tejto osobitnej požiadavky na vlastné zdroje banka nesmie použiť na splnenie
a)
požiadavky na vlastné zdroje určenej podľa osobitného predpisu, 30bd )
b)
požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky,
c)
odporúčania týkajúceho sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 29a , ak sa toto odporúčanie týka rizika nadmerného využívania finančnej páky.
(12)
Národná banka Slovenska v odôvodnení rozhodnutia o uložení opatrenia na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) , ktorým uloží banke osobitnú požiadavku na vlastné zdroje, uvedie aspoň popis úplného posúdenia všetkých skutočností podľa odsekov 1 až 11. Ak Národná banka Slovenska uloží opatrenie na nápravu podľa § 50 ods. 1 písm. m) , ktorým uloží banke osobitnú požiadavku na vlastné zdroje z dôvodu podľa odseku 1 písm. e), odôvodnenie obsahuje dôvody, pre ktoré uloženie odporúčania týkajúceho sa dodatočných vlastných zdrojov podľa § 29a už nie je dostatočné.
(13)
Na účely odsekov 1 až 12, 14, 15 a § 33d a 33e je spodná hranica pre výstupné hodnoty pre banku záväzná, ak celková hodnota rizikovej expozície banky určená podľa osobitného predpisu 30bh ) je vyššia ako jej celková hodnota rizikovej expozície bez spodnej hranice určená podľa osobitného predpisu. 30bi )
(14)
Ak sa pre banku stane záväznou spodná hranica pre výstupné hodnoty, na účely odsekov 1 až 13 a 15 sa postupuje podľa týchto pravidiel:
a)
nominálna hodnota osobitnej požiadavky na vlastné zdroje na riešenie iných rizík, ako je riziko nadmerného využívania finančnej páky, sa nezvýši v dôsledku toho, že sa pre banku stala záväznou spodná hranica pre výstupné hodnoty,
b)
Národná banka Slovenska bezodkladne, najneskôr v rámci najbližšieho procesu preskúmavania a hodnotenia podľa § 6 ods. 2 , preskúma výšku uloženej osobitnej požiadavky na vlastné zdroje a odstráni všetky jej časti, ktoré by viedli k dvojnásobnému započítaniu rizík, ktoré sú už plne kryté tým, že je pre banku záväzná spodná hranica pre výstupné hodnoty,
c)
po uskutočnení preskúmania podľa písmena b) sa postup podľa písmena a) prestane voči dotknutej banke uplatňovať.
(15)
Na účely odsekov 2 až 4, ak sa pre banku stane záväznou spodná hranica pre výstupné hodnoty, Národná banka Slovenska neuloží banke osobitnú požiadavku na vlastné zdroje, na základe ktorej by dochádzalo k dvojnásobnému započítaniu rizík, ktoré sú už plne kryté tým, že sa pre banku stala záväznou spodná hranica pre výstupné hodnoty.