§ 33d – Určovanie systémovo významných bánk
Trvalý odkaz
Jednoducho
Originál
Jednoducho
(1)
Národná banka Slovenska rozhodne o určení globálne systémovo významnej inštitúcie (G-SII) na konsolidovanom základe a o určení inej systémovo významnej inštitúcie (O-SII) na individuálnom, konsolidovanom alebo subkonsolidovanom základe.
(2)
Národná banka Slovenska určuje G-SII a zaraďuje ju do podkategórie podľa týchto kritérií, ktoré majú rovnakú dôležitosť:
a)
veľkosť skupiny,
b)
prepojenie skupiny s finančným systémom,
c)
nahraditeľnosť bankových činností, ktoré skupina poskytuje,
d)
zložitosť skupiny,
e)
cezhraničná činnosť skupiny vrátane činností medzi členskými štátmi a medzi členským a nečlenským štátom.
(3)
Pri zaraďovaní G-SII do kategórie môže Národná banka Slovenska prihliadnuť aj na dodatočné kritériá s rovnakou váhou:
a)
kritériá podľa odseku 2 písm. a) až d) s rovnakými ukazovateľmi,
b)
cezhraničná činnosť skupiny mimo zúčastnených členských štátov.
(4)
Kritériom pre určenie O-SII je aspoň jedno z týchto:
a)
veľkosť,
b)
dôležitosť pre hospodárstvo Európskej únie alebo Slovenskej republiky,
c)
význam cezhraničných činností,
d)
prepojenie banky alebo skupiny s finančným systémom.
(5)
Banka musí okrem iných požiadaviek udržiavať vankúš pre G-SII na konsolidovanom základe vo forme vlastného kapitálu Tier 1 podľa podkategórie, do ktorej patrí.
(6)
Banka musí okrem iných požiadaviek udržiavať vankúš pre O-SII na individuálnom, konsolidovanom alebo subkonsolidovanom základe vo forme vlastného kapitálu Tier 1, o ktorom môže Národná banka Slovenska rozhodnúť do výšky 3 % celkovej rizikovej expozície, ak odsek 7 neurčuje inak.
(7)
Národná banka Slovenska môže rozhodnúť o vankúši pre O-SII vo výške najmenej 3 % celkovej rizikovej expozície len na základe povolenia Európskej komisie.
(8)
Národná banka Slovenska určí vankúš pre O-SII tak, aby nespôsoboval negatívne účinky na finančný systém iných štátov alebo Európskej únie a nebránil fungovaniu vnútorného trhu. Vankúš prehodnocuje aspoň raz ročne. Ak sa pre O-SII stane záväznou spodná hranica pre výstupné hodnoty, Národná banka Slovenska vankúš preskúma do dátumu ročného prehodnotenia.
(9)
Národná banka Slovenska oznámi zámer určiť alebo zmeniť vankúš pre O-SII Európskemu výboru pre systémové riziká mesiac alebo tri mesiace pred zverejnením rozhodnutia. Oznámenie obsahuje:
a)
dôvody účinnosti a primeranosti vankúša,
b)
posúdenie vplyvu na vnútorný trh Slovenskej republiky,
c)
požadovanú mieru vankúša.
(10)
Ak je O-SII dcérskou spoločnosťou G-SII alebo O-SII a podlieha vankúšu na konsolidovanom základe, vankúš pre O-SII na individuálnej alebo subkonsolidovanej úrovni nesmie presiahnuť nižšiu z týchto hodnôt:
a)
súčet vyššej miery vankúša pre G-SII alebo O-SII na konsolidovanej úrovni a 1 % celkovej rizikovej expozície,
b)
3 % celkovej rizikovej expozície alebo mieru vankúša pre O-SII povolenú Komisiou.
(11)
Odsekom 10 nie sú dotknuté ustanovenia odseku 6 a § 33k.
(12)
G-SII sa zaraďuje do jednej zo šiestich podkategórií. Národná banka Slovenska určuje hraničné úrovne tak, aby sa systémový význam zvyšoval lineárne, čo vedie k lineárnemu zvýšeniu požiadavky na dodatočný kapitál Tier 1 (okrem 5. a 6. podkategórie). Vankúš pre G-SII je percento celkovej rizikovej expozície:
a)
1. podkategória: 1 %,
b)
2. podkategória: 1,5 %,
c)
3. podkategória: 2 %,
d)
4. podkategória: 2,5 %,
e)
5. podkategória: 3 %,
f)
6. podkategória: 3,5 %.
(13)
Národná banka Slovenska môže:
a)
preradiť G-SII do vyššej podkategórie,
b)
zaradiť osobu podľa § 33a ods. 1 písm. c) do 1. alebo vyššej podkategórie ako G-SII,
c)
preradiť G-SII do nižšej podkategórie po zohľadnení mechanizmu riešenia krízových situácií a dodatočného výsledku podľa odseku 3.
(14)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu výboru pre systémové riziká zoznam G-SII a O-SII a zverejní ich na svojom webovom sídle. Oznámenie obsahuje odôvodnenie postupu. Určenie a zaradenie preskúmava aspoň raz ročne a výsledok oznámi dotknutej inštitúcii, výboru a zverejní na webovom sídle.
(15)
Ak skupina podlieha vankúšu pre G-SII aj O-SII, uplatní sa vyšší z nich.
(16)
Ak banka podlieha vankúšu na krytie systémového rizika, tento vankúš doplní vankúš pre O-SII alebo G-SII. Ak je súčet vankúša na krytie systémového rizika a vankúša pre O-SII alebo G-SII vyšší ako 5 %, uplatní sa postup podľa odseku 7; to neplatí, ak rozhodnutie vedie k zníženiu alebo nemení mieru vankúšov.
Originál
(1)
Národná banka Slovenska rozhodne o určení G-SII podľa odseku 2 na konsolidovanom základe a rozhodne o určení O-SII podľa odseku 4 na individuálnom základe, konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe.
(2)
Národná banka Slovenska určuje G-SII a zaraďuje G-SII do príslušnej podkategórie podľa odseku 12 na základe kritérií a celkového výsledku vypočítaného podľa týchto kritérií. Kritériá majú rovnakú dôležitosť a tvoria ich tieto kvantifikovateľné ukazovatele:
a)
veľkosť skupiny,
b)
prepojenie skupiny s finančným systémom,
c)
nahraditeľnosť bankových činností, ktoré poskytuje skupina,
d)
zložitosť skupiny,
e)
cezhraničná činnosť skupiny vrátane cezhraničnej činnosti medzi členskými štátmi a medzi členským štátom a štátom, ktorý nie je členským štátom.
(3)
Národná banka Slovenska pri zaraďovaní G-SII do príslušnej kategórie podľa odseku 13 písm. c) môže prihliadnuť na kritériá podľa odseku 2 a dodatočný celkový výsledok vypočítaný podľa dodatočných kritérií, ktoré majú rovnakú váhu a tvoria ich kvantifikovateľné ukazovatele. Dodatočné kritériá pre určenie dodatočného celkového výsledku sú
a)
kritériá podľa odseku 2 písm. a) až d), pričom pre tieto kritériá sú ukazovatele rovnaké ako zodpovedajúce kvantifikovateľné ukazovatele určené podľa odseku 2,
b)
cezhraničná činnosť skupiny okrem činností skupiny v rámci zúčastnených členských štátov podľa osobitných predpisov. 30wa )
(4)
Kritériom pre určenie O-SII Národnou bankou Slovenska je aspoň jedno z týchto kritérií:
a)
veľkosť,
b)
dôležitosť pre hospodárstvo Európskej únie ako celku alebo hospodárstvo Slovenskej republiky,
c)
význam cezhraničných činností,
d)
prepojenie banky alebo skupiny s finančným systémom.
(5)
Banka udržiava okrem požiadaviek podľa § 33b ods. 1 a § 33c ods. 1 aj vankúš pre G-SII na konsolidovanom základe vo forme vlastného kapitálu Tier 1, ktorý zodpovedá podkategórii podľa odseku 12, do ktorej je G-SII zaradená.
(6)
Banka udržiava okrem požiadaviek podľa § 33b ods. 1 a § 33c ods. 1 aj vankúš pre O-SII na individuálnom základe, konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe vo forme vlastného kapitálu Tier 1, o ktorom Národná banka Slovenska môže rozhodnúť do výšky 3 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu 30v ) so zohľadnením kritérií podľa odseku 4, ak odsek 7 neustanovuje inak.
(7)
Národná banka Slovenska môže rozhodnúť o určení vankúša pre O-SII na individuálnom základe, konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe vo forme vlastného kapitálu Tier 1 vo výške najmenej 3 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu 30v ) len na základe povolenia udeleného Komisiou.
(8)
Národná banka Slovenska určí vankúš pre O-SII tak, aby vankúš pre O-SII nevytváral neprimerané negatívne účinky na celý finančný systém alebo časti finančného systému iných členských štátov alebo Európskej únie ako celku a nebol prekážkou fungovania vnútorného trhu. Národná banka Slovenska prehodnocuje vankúš pre O-SII aspoň raz za kalendárny rok. Ak sa pre O-SII stane záväznou spodná hranica pre výstupné hodnoty, Národná banka Slovenska najneskôr do dátumu ročného prehodnotenia vankúša pre O-SII podľa druhej vety preskúma vankúš pre O-SII tak, aby jeho kalibrácia zostala primeraná.
(9)
Národná banka Slovenska pred rozhodnutím o určení alebo zmene vankúša pre O-SII oznámi tento zámer Európskemu výboru pre systémové riziká, a to v lehote jedného mesiaca pred uverejnením rozhodnutia podľa odseku 6 a v lehote troch mesiacov pred uverejnením rozhodnutia podľa odseku 7. Oznámenie obsahuje
a)
dôvody, pre ktoré sa vankúš pre O-SII považuje za účinný a primeraný prostriedok, ktorým možno znížiť riziko,
b)
posúdenie pravdepodobného pozitívneho vplyvu alebo negatívneho vplyvu vankúša pre O-SII na vnútorný trh Slovenskej republiky,
c)
mieru vankúša pre O-SII, ktorého uplatňovanie Národná banka Slovenska bude požadovať.
(10)
Ak O-SII je dcérskou spoločnosťou G-SII alebo dcérskou spoločnosťou O-SII, ktorá je buď bankou, alebo skupinou vedenou materskou bankou v Európskej únii a podlieha vankúšu pre O-SII na konsolidovanom základe, tak vankúš pre O-SII, ktorý sa vzťahuje na O-SII na individuálnom základe alebo subkonsolidovanom základe, nesmie presiahnuť nižšiu z týchto hodnôt:
a)
súčet vyššej z hodnôt miery vankúša pre G-SII alebo O-SII, ktorá sa vzťahuje na skupinu na konsolidovanom základe, a 1 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu, 30v )
b)
3 % celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu 30v ) alebo hodnota miery vankúša pre O-SII, ktorej uplatnenie na skupinu na konsolidovanom základe v súlade s odsekom 7 povolila Komisia.
(11)
Odsekom 10 nie sú dotknuté ustanovenia odseku 6 a § 33k .
(12)
G-SII sa zaraďuje do jednej zo šiestich podkategórií. Najnižšiu hraničnú úroveň a hraničné úrovne medzi jednotlivými podkategóriami určuje Národná banka Slovenska na základe výsledku vypočítaného podľa kritérií uvedených v odseku 2. Hraničný výsledok medzi susednými podkategóriami sa vymedzí jednoznačne a v súlade so zásadou, že medzi jednotlivými podkategóriami dochádza ku konštantnému lineárnemu zvýšeniu systémového významu, čo vedie k lineárnemu zvýšeniu v rámci požiadavky na dodatočný vlastný kapitál Tier 1 okrem piatej podkategórie a šiestej podkategórie. Systémový význam je na účely tohto odseku predpokladaný vplyv na celosvetový finančný trh vyvolaný ťažkosťami G-SII. Vankúš pre G-SII sa priraďuje na úrovni percenta celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu 30v ) takto:
a)
podkategória 1 vo výške 1 %,
b)
podkategória 2 vo výške 1,5 %,
c)
podkategória 3 vo výške 2 %,
d)
podkategória 4 vo výške 2,5 %,
e)
podkategória 5 vo výške 3 %,
f)
podkategória 6 vo výške 3,5 %.
(13)
Národná banka Slovenska na základe posúdenia s využitím podkategórií a hraničných výsledkov podľa odseku 12 môže bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 12,
a)
preradiť G-SII z nižšej podkategórie do vyššej podkategórie,
b)
zaradiť osobu podľa § 33a ods. 1 písm. c) , ktorej celkový výsledok podľa odseku 2 je nižší ako hraničný výsledok podkategórie 1 podľa odseku 12, do tejto podkategórie alebo do vyššej podkategórie, a tým ju určiť ako G-SII,
c)
preradiť G-SII z vyššej podkategórie do nižšej podkategórie pri zohľadnení jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií podľa osobitného predpisu 30wb ) a na základe dodatočného celkového výsledku podľa odseku 3.
(14)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu výboru pre systémové riziká zoznam a názvy G-SII, O-SII a podkategórie, do ktorých G-SII zaradila, a tieto informácie zverejní aj na svojom webovom sídle. Oznámenie podľa prvej vety obsahuje odôvodnenie uplatnenia alebo neuplatnenia postupu podľa odseku 12. Národná banka Slovenska preskúma určenie G-SII, O-SII a zaradenie G-SII do príslušných podkategórií aspoň raz za kalendárny rok. Výsledok preskúmania oznámi príslušnej G-SII alebo O-SII a Európskemu výboru pre systémové riziká, pričom aktualizovaný zoznam G-SII a O-SII a podkategórie, do ktorých G-SII zaradila, zverejní na svojom webovom sídle.
(15)
Ak skupina na konsolidovanom základe podlieha vankúšu pre G-SII aj vankúšu pre O-SII, uplatní sa vyšší z nich.
(16)
Ak banka podlieha vankúšu na krytie systémového rizika podľa § 33e , tento vankúš na krytie systémového rizika doplní vankúš pre O-SII alebo vankúš pre G-SII. Ak súčet kombinovanej miery vankúša na krytie systémového rizika vypočítanej podľa § 33e ods. 7 , 8 alebo ods. 9 a miery vankúša pre O-SII alebo miery vankúša pre G-SII, ktorý sa vzťahuje na tú istú banku, je vyšší ako 5 %, uplatní sa postup podľa odseku 7; to neplatí, ak rozhodnutie o určení vankúša na krytie systémového rizika, vankúša pre O-SII alebo vankúša pre G-SII vedie k zníženiu niektorej zo skôr určených mier vankúšov alebo tieto miery vankúšov nemení.